Portfolio management sistematico

Dal backtest al
portafoglio robusto.

Analisi avanzata delle strategie, portfolio analytics professionale e live monitoring — in uno strumento desktop, per qualunque strumento le tue strategie operino in MultiCharts o TradeStation.

Candidati come beta tester → Scopri le feature
80+ Metriche per strategia
5 Framework metodologici
Sharpe Ratio
2.14
12 mesi rolling
Strategie attive
12
Su 236 analizzate
Max Drawdown
−8.3%
Portafoglio attivo
QANTHOS — portfolio dashboard
MultiCharts TradeStation Walk-Forward Analysis Monte Carlo Surface Explorer Macro Impact Analyzer Portfolio Optimizer Edge Finder · Bias Explorer Co-Loss Correlation · Position Sizing · Risk Parity MultiCharts TradeStation Walk-Forward Analysis Monte Carlo Surface Explorer Macro Impact Analyzer Portfolio Optimizer Edge Finder · Bias Explorer Co-Loss Correlation · Position Sizing · Risk Parity
§ 01 · Strumenti

Ogni problema.
Uno strumento.

01 · Portfolio Lab · Equity

L'equity di portafoglio, ricostruita trade per trade.

La Walk-Forward Analysis di QANTHOS valida la logica di portafoglio, non la singola strategia: filtri, regole di selezione, money management e ribilanciamento vengono applicati a monte di ogni rotazione, e la curva ne ricostruisce l'andamento reale.

  • Curva trade-by-trade, non solo i punti di rotazione
  • RAW e MM affiancate: separi la selezione dal dimensionamento
  • Validazione In-Sample / Out-of-Sample su holdout Lock-box
Walk-Forward Analysis QANTHOS
02 · Developer Assistant

Prima di scrivere la strategia, sai già dove cercare.

Suite di strumenti per lo sviluppo e la validazione di nuove strategie, orientata alla prevenzione dell'overfitting.

  • Edge Finder: testa centinaia di approcci su un sottostante e ti dice dove vale la pena scavare — ipotesi di ricerca, non strategie pronte, con il codice EasyLanguage da cui partire
  • Surface Explorer: dove il parametro è stabile e dove no
  • Bias Explorer: i bias nascosti nel backtest
Edge Finder — Developer Assistant QANTHOS
03 · Macro Impact Analyzer

FOMC, NFP, CPI. Dati, non intuizioni.

Alcune strategie perdono sistematicamente nei giorni di dati macro. QANTHOS lo misura e ti avvisa via Telegram prima che il dato esca.

  • Copertura: FOMC, NFP, CPI, GDP, PPI, Jobless Claims
  • Alert pre-evento via Telegram: riduci la size prima che il dato esca
  • Dati storici, non intuizioni
Macro Impact Analyzer QANTHOS
04 · Correlazioni avanzate

La correlazione classica inganna.

Due strategie con bassa correlazione media possono perdere insieme nei momenti di stress. QANTHOS misura Co-Loss e Stress Correlation.

  • Co-Loss: quanto due strategie perdono insieme
  • Stress Correlation: come si comportano sotto pressione di mercato
  • Alert automatico se la Co-Loss supera la soglia configurata
Correlazioni QANTHOS
05 · Portfolio Lab

Il portafoglio che vuoi, non quello che riesci a gestire.

Filtri su 80+ metriche, optimizer, rebalancer automatico e 6 metodi di position sizing. Excel non scala — QANTHOS sì.

  • Formula Editor: porta le tue formule Excel senza reimparare niente
  • Portfolio Rebalancer: nessun asset class sovrarappresentato
  • Position sizing: Fixed Fractional, Kelly, HRP, Risk Parity e altro
Portfolio builder QANTHOS
06 · Live monitoring

Il portafoglio non si dimentica di nulla.

Size disallineate, posizioni fuori sincrono, eventi macro in arrivo, slippage nascosto — rilevati e segnalati a video o su Telegram, prima che diventino un problema.

  • Confronta strategie e size attive su MultiCharts con il portafoglio previsto
  • Riconcilia le posizioni tra MultiCharts e Interactive Brokers in tempo reale
  • Incrocia il Macro Calendar con lo storico delle strategie prima di ogni evento
  • Slippage report per strumento e per strategia, non stime
  • Alert rollover per contratti in scadenza e margini aggiornati via IB TWS
Live monitoring QANTHOS
§ 02 · gestione del rischio

Il rischio non si elimina.
Si misura.

QANTHOS integra sei strumenti di analisi del rischio che vanno oltre la correlazione classica — perché quello che conta è come le strategie si comportano quando le cose vanno male.

01 · Filtri di portafoglio

80+ metriche.
Regole che funzionano.

Costruisci filtri combinati su qualunque metrica — Sharpe rolling, K-Ratio, Win Rate minimo, Average Trade, Max Drawdown relativo. Top-N, percentili, formule custom con Formula Editor.

Sharpe > 1.5 K-Ratio > 1.2 WR ≥ 50% AvgTrade / MinAvg > 1.0 +76 metriche
STRATEGIE DOPO FILTRO — 236 → 25
Pass
Fail
02 · Money Management

Sei metodi.
Un solo obiettivo.

Dal Fixed Fractional al Kelly Criterion, da Risk Parity a HRP (Hierarchical Risk Parity). Scegli il metodo in base al profilo di rischio del tuo portafoglio — o combinali per strategia.

Fixed Fractional Kelly Criterion Risk Parity HRP Volatility Target Custom Formula
sizing = kelly_fraction(p=0.54, b=1.82)
  › f* = 0.18 · capital = $4,320 / contract
03 · Correlazione avanzata

La correlazione classica mente.

Co-Loss Correlation: misura quanto due strategie perdono insieme nei giorni negativi. Stress Correlation: comportamento durante i drawdown profondi. Quello che conta davvero quando il mercato gira.

CO-LOSS CORRELATION MATRIX — 5 STRATEGIE
1.0
.42
.18
.09
-.12
.42
1.0
.71
.38
.22
.18
.71
1.0
.15
.11
.09
.38
.15
1.0
-.08
-.12
.22
.11
-.08
1.0
Alta Media Bassa Negativa
04 · Macro Impact Analyzer

FOMC, NFP, CPI.
Smetti di indovinare.

Analisi statistica delle performance nei giorni di rilascio dati macro. Se la strategia perde sistematicamente nelle giornate FOMC, QANTHOS te lo mostra — e ti avvisa via Telegram prima che il dato esca.

PERFORMANCE PER EVENTO MACRO — NET P&L MEDIO
NFP
FOMC
CPI
GDP
PPI
ISM
JC
FOMC → escludi CPI → riduci size NFP → mantieni
05 · Analisi margini

Margini reali.
Calcolati, non stimati.

Calcola il margine richiesto effettivo per il portafoglio che stai per mettere live, aggiornato in automatico tramite connessione TWS di Interactive Brokers. Distingue le strategie overnight da quelle intraday — che richiedono margini inferiori — così sai con precisione quanto capitale serve, prima di operare.

MARGINI RICHIESTI — PORTAFOGLIO LIVE · VIA IBKR TWS
ES  overnight$13.200
NQ  overnight$17.600
CL  intraday$3.465
GC  overnight$11.000
Totale richiesto$45.265
Connessione IBKR TWS Intraday → margine ridotto Aggiornamento automatico
06 · Portfolio Rebalancer

Bilanciamento automatico.
Zero sovraesposizioni.

Il Portfolio Rebalancer analizza l'esposizione per Asset Class e ribilancia automaticamente i pesi per eliminare concentrazioni indesiderate — senza che tu debba fare calcoli manuali su Excel. Il ribilanciamento si applica in automatico a tutti i portafogli generati nello storico: l'effetto si vede direttamente nell'equity di portafoglio prodotta dalla Walk-Forward Analysis, in un click.

Bilanciamento automatico Per Asset Class Applicato a tutto lo storico Equity · Commodities · FX · Rates
Prima
PRIMA
Equity 62%
Commodity 25%
FX 10%
Rates 3%
→
Dopo
DOPO
Equity 35%
Commodity 25%
FX 22%
Rates 18%
§ 03 · metodo

Quattro passi.
Niente illusioni.

Lo stesso flusso che usano i trader sistematici professionisti. Importi, filtri, validi e mandi in produzione — con metriche riproducibili in ogni passaggio.

01

Importa le strategie.

Carica i workspace di TradeStation o MultiCharts. QANTHOS calcola oltre 80 metriche per strategia.

Portfolio ▸ Carica Portfolio "LongShort.tsw"
› 236 strategie · 12 ticker · 16 anni di dati
02

Filtra con regole misurabili.

Costruisci filtri su qualunque metrica: WR ≥ 50%, Sharpe 12m > 1.5, K-Ratio > 1.4. Top-N, percentili, formule custom.

filter "Quality+UPI":
  avg_trade / min_avg_trade_12m > 1.0
  Top N(25) by UPI_12m
03

Genera e valida il portafoglio.

Il portafoglio rotazionale si costruisce applicando le regole a ogni rotazione. Curva walk-forward trade-by-trade, RAW e MM affiancate, validazione In-Sample / Out-of-Sample su holdout Lock-box.

$ qx generate "Rotazione_40" --walkforward --lockbox
04

Esegui e monitora.

Live monitoring con alert Telegram, rebalancer automatico, drift detection. Il portafoglio non si dimentica mai di nulla.

Monitoring ▸ Portfolio Live "Rotazione_40" · MM ON
Portfolio Lab · Equity

L'equity che vedi è ricostruita, non interpolata.

La Walk-Forward Analysis applica al portafoglio l'intera logica di costruzione — filtri, regole di selezione, money management, ribilanciamento — e ne ricostruisce l'andamento trade per trade. Prima di rischiare capitale sai come si sarebbe comportato davvero.

  • Curva trade-by-trade, non solo i punti di rotazione
  • RAW vs MM: qualità della selezione e contributo del dimensionamento, separati
  • Validazione In-Sample / Out-of-Sample su holdout Lock-box
  • Data integrity SHA-256 — elimina il problema del recalcolo continuous contract
QANTHOS Walk-Forward Analysis
Macro Impact Analyzer

Smetti di indovinare come le tue strategie reagiscono ai dati macro.

FOMC, NFP, CPI, GDP — ogni rilascio può ribaltare l'equity curve. Il Macro Impact Analyzer calcola statisticamente come ogni strategia ha performato in quei giorni specifici.

  • Performance per evento: giorni di rilascio vs giorni normali
  • Includi o escludi strategie nei giorni macro con evidenza statistica
  • Copertura completa: FOMC, NFP, CPI, GDP, PPI e tutti i principali eventi
QANTHOS Macro Impact Analyzer
2
Piattaforme integrate
5
Framework metodologici
80+
Metriche per strategia
§ 04 · fondamenta

Non opinioni.
Metodologia.

Ogni funzionalità poggia su metodologie quantitative consolidate. Il rigore non è un claim di marketing.

Validazione di portafoglio
Walk-Forward di portafoglio, ottimizzazione robusta, validazione su holdout
Allocazione e volatilità
Volatility targeting, forecast scaling, portfolio allocation, IDM
Anti-overfitting statistico
Deflated Sharpe Ratio, bias detection, backtest statistics
Trend e controllo rischio
Trend systems, risk control, position sizing, portfolio diversification
Mean reversion e execution
Strategy prefilter, mean reversion, cointegration, execution
§ 05 · inizia

Smetti di credere.
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