Macro Calendar è il calendario degli eventi macroeconomici — NFP, CPI, FOMC, decisioni sui tassi, PMI, e decine di altri rilasci — incrociato con lo storico delle tue strategie. Non si limita a mostrarti quando un dato importante sarà pubblicato: ti dice anche se, storicamente, le tue strategie hanno performato diversamente nei giorni in cui certi eventi si sono verificati rispetto ai giorni normali.
È lo strumento con cui rispondere a domande come: la mia strategia soffre sistematicamente nei giorni FOMC? C’è un evento che, storicamente, ha regalato performance migliori della media? Conviene restare a mercato il giorno del CPI, o è meglio starne fuori? Le risposte emergono dai tuoi dati storici, non da regole prestabilite.
Una premessa importante. QANTHOS è uno strumento di analisi, validazione e scoperta, non un consulente finanziario. Le classificazioni (“sensibilità alta”, raccomandazioni “resta dentro / resta fuori”) descrivono un comportamento storico osservato nei tuoi dati: non sono previsioni né consigli operativi. Un evento che ha impattato positivamente o negativamente in passato può comportarsi diversamente in futuro.
1. Il calendario: cosa contiene un evento
Ogni evento macro registrato ha una data e ora, un paese, un nome, un livello di importanza (🔴 Alta, 🟠 Media, 🟢 Bassa), e — quando disponibile — il valore atteso (forecast), precedente e effettivo (actual), da cui QANTHOS calcola la sorpresa (actual − forecast): quanto il dato pubblicato si è discostato dalle attese, e in quale direzione.
Gli eventi vengono anche classificati per tipo standardizzato (NFP, CPI, FOMC, GDP, PMI, e così via, indipendentemente da come la fonte li ha nominati) così eventi equivalenti da fonti diverse vengono trattati come lo stesso tipo nelle analisi. Un sottoinsieme di eventi ad alta importanza — NFP, CPI, FOMC, GDP, ECB, BOE e pochi altri — è marcato come Tier 1: quelli storicamente con il maggiore impatto sui mercati.
2. Da dove arrivano i dati
Due fonti, con ruoli diversi:
- FRED (Federal Reserve Economic Data) — la fonte principale per gli eventi USA, con le date di rilascio reali. Richiede una API key gratuita (configurabile nelle impostazioni); senza chiave, QANTHOS ricade su un metodo di fallback che stima le date invece di usare quelle effettive — una differenza segnalata esplicitamente nei log.
- Investing.com — usata per gli eventi EUR e GBP (l’area USA è già coperta da FRED con date reali).
Il pulsante Sincronizza Tutto nell’header esegue in un solo passaggio: il download dello storico FRED per gli anni configurati (spinner Anni, default 10), gli eventi recenti EUR/GBP da Investing.com, e la generazione di eventi futuri programmati (circa 3 mesi in avanti). Le caselle USA / EUR / GBP filtrano i paesi coinvolti. In alternativa, Importa CSV ed Esporta CSV permettono di scambiare i dati con file esterni, e Cancella dati rimuove tutto lo storico salvato (azione distruttiva, con conferma).
3. I quattro sotto-tab
3.1 Prossimi Eventi
L’elenco degli eventi macro futuri, ordinati per data. Se non ci sono eventi futuri nel database, mostra invece gli ultimi eventi passati come riferimento, segnalando quanti giorni sono trascorsi dall’ultimo aggiornamento — un promemoria a sincronizzare.
3.2 Storico
Tutti gli eventi passati, filtrabili per intervallo di date, importanza minima e tipo di evento. Ogni riga mostra data, ora, paese, nome evento, importanza, valore effettivo/atteso/precedente e la sorpresa calcolata (colorata in verde se positiva, rosso se negativa). Gli eventi Tier 1 sono evidenziati in grassetto.
3.3 Statistiche
Una vista di sintesi del calendario caricato: intervallo di date coperto, numero totale di eventi, distribuzione per importanza (Alta/Media/Bassa), e conteggi per paese e per tipo di evento.
3.4 Sensibilità Macro
Il cuore analitico del tab: qui le strategie del tuo portafoglio vengono confrontate con il calendario per scoprire quanto — e come — reagiscono ai rilasci macro. Descritto in dettaglio al §4.
4. Sensibilità Macro: come si calcola
Premendo Analizza nel sotto-tab Sensibilità Macro, QANTHOS confronta i trade di ciascuna strategia con gli eventi del calendario. Il criterio di associazione è una finestra temporale precisa attorno all’orario esatto di ciascun evento (alcune ore prima e diverse ore dopo la pubblicazione) — non semplicemente “lo stesso giorno di calendario”, una distinzione che evita di attribuire erroneamente a un evento un trade aperto prima che l’evento fosse nemmeno pubblicato.
Per ciascun tipo di evento, QANTHOS calcola:
| Metrica | Significato |
|---|---|
| PnL medio nei giorni evento vs normali | La differenza di performance quando l’evento si verifica, rispetto al comportamento tipico della strategia. |
| Win rate nei giorni evento vs normali | Idem, sulla percentuale di trade vincenti. |
| Direzione della sorpresa | PnL medio quando il dato pubblicato è stato sopra le attese, e quando è stato sotto. |
| Split LONG/SHORT | Le stesse statistiche separate per direzione del trade, quando disponibile. |
Da queste statistiche, QANTHOS deriva un Macro Sensitivity Score (0-100) per ciascuna strategia: più alto, più la performance della strategia si discosta — in un senso o nell’altro — dal suo comportamento normale nei giorni di rilascio macro. Il punteggio non distingue di per sé se lo scostamento è positivo o negativo: quello si legge nelle statistiche di dettaglio.
Per ogni strategia, QANTHOS individua anche l’evento migliore (quello che storicamente ha migliorato di più la performance rispetto ai giorni normali) e l’evento peggiore (quello che l’ha peggiorata di più) — solo se lo scostamento è effettivamente in quella direzione, altrimenti il campo resta vuoto.
5. Il dettaglio per strategia
Doppio click su una strategia nella classifica apre un dialog con tre viste:
- Riepilogo — lo score di sensibilità con un’interpretazione testuale, le card dell’evento migliore e peggiore.
- Eventi — la tabella completa di tutti i tipi di evento analizzati per questa strategia, con trade, PnL medio, win rate, e lo stesso confronto separato per LONG/SHORT. Un click su un evento apre a sua volta il dettaglio dei singoli trade avvenuti in quella finestra, con l’equity curve e il drawdown di quel sottoinsieme.
- Raccomandazioni — un riepilogo testuale generato automaticamente in base allo score e all’impatto osservato (per esempio, se l’evento peggiore ha un impatto negativo marcato, o se il campione di trade analizzati è troppo piccolo per essere conclusivo).
La dimensione del campione conta. Un evento con solo 2-3 trade osservati non è una base solida per trarre conclusioni, anche se la differenza di performance sembra marcata. QANTHOS segnala esplicitamente quando il numero di trade analizzati è ridotto — trattare quei casi con la dovuta cautela statistica è responsabilità di chi legge il dato.
6. Analisi Portfolio vs Macro
Mentre la Sensibilità Macro guarda strategia per strategia, il pulsante Analisi Portfolio vs Macro nell’header apre un’analisi a livello di intero portafoglio: risponde alla domanda “conviene restare a mercato nei giorni di rilascio di un certo evento, o è storicamente meglio starne fuori?”
Per ciascun tipo di evento, l’analisi aggrega il PnL dell’intero portafoglio nei giorni dell’evento (non della singola strategia) e lo confronta con i giorni normali, arrivando a un’indicazione Resta dentro / Resta fuori / Neutrale basata sul comportamento storico, insieme al “costo atteso” di restare fuori (quanto PnL medio si perderebbe evitando sistematicamente quei giorni).
Anche qui vale la stessa cautela: è una lettura del passato, un input per la tua valutazione — non un’istruzione operativa.
7. Come si collega al resto di QANTHOS
Il calendario alimentato qui è la stessa fonte dati usata dal tab Monitoring: il mini-riepilogo eventi del giorno, la colonna Macro della tabella strategie (con l’impatto storico nel tooltip) e il pannello Macro Events leggono da questo stesso database. Sincronizzare regolarmente il calendario qui si riflette direttamente nella qualità di quelle informazioni in Monitoring.
8. Errori comuni e note
Il calendario è vuoto. Premi Sincronizza Tutto per il primo popolamento. Se FRED non restituisce nulla, verifica di aver configurato una API key valida.
Le date degli eventi USA sembrano imprecise. Probabile assenza della API key FRED: senza di essa, il fallback stima le date invece di usare quelle di rilascio reali. Configura la chiave per la massima precisione.
“Nessuna strategia disponibile” nell’analisi. La Sensibilità Macro e l’Analisi Portfolio richiedono strategie già caricate nel tab Strategie, con lo storico trade disponibile.
Uno score alto ma nessun evento migliore/peggiore mostrato. Succede quando nessun evento produce uno scostamento chiaramente positivo o negativo rispetto ai giorni normali: lo score può essere alto per via della volatilità nei giorni evento, senza una direzione netta.
Poche righe nella tabella Eventi di una strategia. Verifica quanti trade sono stati effettivamente associati a ciascun tipo di evento (colonna Trades): con pochissime osservazioni, le percentuali possono sembrare estreme ma non sono statisticamente solide.
9. Un esempio di flusso operativo
Un percorso tipico, non una prescrizione.
- Apri Macro Calendar e premi Sincronizza Tutto (con una API key FRED configurata, se disponibile).
- Controlla Prossimi Eventi per gli eventi Tier 1 in arrivo.
- Carica le strategie nel tab Strategie, poi torna qui e vai su Sensibilità Macro → Analizza.
- Scorri la classifica: individua le strategie con score alto, e guarda se l’evento peggiore associato è preoccupante.
- Apri il dettaglio delle strategie più sensibili, verificando la dimensione del campione prima di trarre conclusioni.
- Se vuoi una lettura d’insieme sul portafoglio, lancia Analisi Portfolio vs Macro.
- Usa quanto scoperto per informare le tue decisioni operative — per esempio tenendo d’occhio la colonna Macro in Monitoring nei giorni di eventi rilevanti.
Il calendario macro rende visibile un pattern storico, non lo trasforma automaticamente in una regola. Sta a te decidere se, come e quanto tenerne conto.
10. Per approfondire
- Monitoring — dove lo stesso calendario alimenta gli alert del giorno e la colonna Macro della tabella strategie.
- Tab Strategie — dove le strategie vengono caricate con il loro storico trade, prerequisito per la Sensibilità Macro.