Strumenti

Una premessa importante. QANTHOS è uno strumento di analisi, validazione e scoperta, non un consulente finanziario. I dati che inserisci qui (margini, soglie, contratto tradato) alimentano calcoli oggettivi — come il capitale necessario per un portafoglio — ma le decisioni operative restano tue. Le soglie che imposti (a partire dal Min Avg Trade) sono scelte di prudenza personali, non regole universali: dipendono dal tuo stile, dai tuoi costi e dal tuo broker.

1. A cosa serve davvero la scheda strumenti

Una strategia, da sola, è solo una sequenza di operazioni su un grafico. Per capire se è tradabile sul serio servono informazioni sul mercato sottostante che il report del backtest non contiene: quanto capitale immobilizza una posizione, quanto costa in margine tenerla aperta overnight, su quale contratto la eseguirai davvero. Il tab Strumenti è il luogo in cui QANTHOS raccoglie e custodisce queste informazioni, una volta per tutte, e le mette a disposizione di tutti gli altri moduli.

In pratica, le schede che compili qui vengono usate a valle per rispondere a domande molto concrete, per esempio:

• Quanto capitale mi serve per tradare questo portafoglio? QANTHOS somma i margini reali di ogni posizione (intraday e overnight) per stimare il margine richiesto dal portafoglio e, di conseguenza, il capitale necessario a sostenerlo.
• Questa strategia ha senso, al netto dei costi? Confrontando l’average trade della strategia con il Min Avg Trade che hai impostato per quel mercato, QANTHOS segnala le strategie il cui guadagno medio per operazione è troppo magro per essere tradato con profitto.

È per questo che la scheda strumenti è così importante: non è un archivio decorativo, è il set di parametri su cui poggiano analisi che useranno numeri in euro e dollari reali. Una scheda incompleta o sbagliata non blocca QANTHOS, ma rende quelle analisi meno affidabili.

2. Primo avvio: dalla tabella vuota a “Sincronizza Strategie”

La prima volta che apri il tab, la tabella degli strumenti è vuota: QANTHOS non sa ancora su quali mercati operi. Non devi inserirli a mano uno per uno.

Prerequisito. La sincronizzazione lavora sul portafoglio attualmente caricato: assicurati di aver prima caricato un portafoglio dal tab Strategie. Senza, QANTHOS te lo segnala e non popola nulla.

Il pulsante chiave è 🔄 Sincronizza Strategie: con un click QANTHOS legge il ticker di ogni strategia del portafoglio caricato — lo stesso che hai dichiarato nel tag //META:TICKER in fase di esportazione — e popola la tabella con tutti gli strumenti che vi compaiono, ciascuno su una riga. Prima di aggiungere alcunché ti mostra un riepilogo (quanti ticker totali, quali già presenti, quali nuovi) e ti chiede conferma.

Per i mercati che QANTHOS riconosce, la riga nasce già pre-compilata con dati sensati (nome del prodotto, point value, margini di riferimento); per i ticker che non conosce, crea una riga con valori di default generici e ti invita a verificarli. In entrambi i casi, hai una base su cui lavorare in pochi secondi anziché partire dal foglio bianco.

Si auto-popola anche da sola. All’avvio del tab, QANTHOS esegue una sincronizzazione silenziosa: se nel portafoglio caricato trova ticker non ancora in tabella, li aggiunge senza disturbarti. Il pulsante Sincronizza Strategie resta utile per forzare l’aggiornamento dopo che hai cambiato portafoglio o aggiunto strategie su nuovi mercati.

3. La scheda del ticker: i due campi da curare a mano

Un doppio click sulla riga di un ticker apre la sua scheda di dettaglio, dove vedi e modifichi tutti i suoi parametri. La maggior parte si riempie da sola (vedi §4), ma due campi meritano la tua attenzione perché esprimono scelte che solo tu puoi fare.

3.1 Traded On — il contratto che tradi davvero

Capita spesso che una strategia venga sviluppata e testata su un contratto, ma eseguita su un altro. Il caso tipico è il passaggio dal future standard al micro: sviluppi su NQ ma, per dosare meglio il rischio, in reale traderai MNQ. Il campo Traded On serve esattamente a questo: indichi il contratto su cui opererai davvero, anche se diverso da quello da cui è stato estratto il report.

Non è un dettaglio cosmetico. Quando Traded On differisce dal ticker di origine, QANTHOS calcola un fattore di riscalatura (la colonna Rescaling) basato sul rapporto tra i point value dei due contratti, e riproporziona di conseguenza i risultati della strategia. Tradare NQ o il suo micro MNQ cambia in modo sostanziale capitale impegnato, margini e dimensione dei profitti e delle perdite: dichiararlo qui fa sì che tutte le analisi successive ragionino sui numeri del contratto giusto.

Se tradi lo stesso contratto da cui hai estratto il report, lascia pure Traded On uguale al ticker: il fattore di riscalatura resta 1.0x e non cambia nulla.

3.2 Min Avg Trade — la soglia di tradabilità

Il Min Avg Trade è l’average trade minimo che una strategia su quel sottostante deve avere per essere considerata tradabile. È, in altre parole, la risposta alla domanda: “quanto deve guadagnare in media per operazione una strategia su questo mercato, perché valga la pena tradarla?”.

Lo imposti tu, mercato per mercato, perché la risposta dipende da costi di commissione, slippage e dalla tua soglia di convenienza personale. Una volta fissato, QANTHOS lo usa come filtro di realtà: le strategie con average trade inferiore vengono segnalate come non tradabili, indipendentemente da quanto belle siano le altre loro metriche (vedi §6).

Una nota se usi i micro. Se hai impostato un Traded On su un contratto micro, QANTHOS può usare una soglia di Min Avg Trade specifica per quel contratto: è coerente, perché su un micro l’average trade in valuta è proporzionalmente più piccolo.

4. Il collegamento a Interactive Brokers: tutto il resto in automatico

Margini, sessioni di trading ed exchange di riferimento sono dati che cambiano nel tempo e che non ha senso inserire a mano. QANTHOS li recupera direttamente da Interactive Brokers, collegandosi a una sessione di Trader Workstation (TWS) o IB Gateway in esecuzione sul tuo computer.

Il collegamento è in sola lettura. QANTHOS si collega alla piattaforma IB solo per leggere, mai per operare: non invia ordini né posizioni e non modifica nulla sul tuo conto. In questo tab interroga unicamente l’anagrafica dei contratti — margini, sessioni di mercato, exchange. Altrove (per esempio nel tab Monitoring) può leggere le posizioni aperte, ma in nessun caso legge il numero di conto o l’importo/saldo del conto, né altri dati personali o sensibili.

Per usarlo ti basta avere TWS o IB Gateway aperti con l’accesso API abilitato. I parametri di connessione (indirizzo e porta) si impostano in QANTHOS dal menu Settings → Interactive Brokers; di norma la connessione è in locale, all’indirizzo 127.0.0.1 sulla porta 7497 di TWS. Da lì, due pulsanti fanno tutto il lavoro:

Il risultato è che, dopo aver collegato la piattaforma e premuto questi due pulsanti, la quasi totalità della scheda strumenti è compilata con valori reali e aggiornati. A te resta solo la curatela dei due campi di scelta — Traded On e Min Avg Trade — visti al §3.

Puoi sempre correggere a mano. Se ritieni che un valore aggiornato in automatico (per esempio un margine) sia errato, puoi sovrascriverlo nella scheda del ticker: la tua modifica diventa permanente e non verrà più toccata dai successivi collegamenti con IB. Se in seguito vuoi che quel dato torni a essere gestito automaticamente dalla coppia QANTHOS–IB, ti basta cancellarlo e lasciare il campo vuoto: al primo aggiornamento utile QANTHOS lo ripopolerà da solo.

5. Leggere la tabella

Ogni riga è uno strumento; le colonne ne descrivono l’anagrafica e i parametri operativi. Le principali:

• Ticker — il simbolo del mercato, così come compare nei report.
• Nome Prodotto / Tipo / Asset Class — descrizione, categoria (Future, Forex, Cripto, CFD) e classe di attività. Il menu Filtra per tipo in alto restringe la vista a una sola categoria.
• Point Value — il valore di un punto di prezzo per il contratto di origine.
• Traded On / Traded BPV / Rescaling — il contratto effettivamente tradato, il suo point value e il fattore di riscalatura rispetto all’originale (§3.1).
• Min Avg Trade — la soglia di tradabilità che hai impostato (§3.2).
• Margine ID / Margine ON — margine intraday e overnight, nella valuta del contratto (§4).
• Sessione / Exchange — orari di mercato e borsa di riferimento (§4).
• Valuta / Gruppo / Slippage — valuta del contratto, raggruppamento e slippage stimato.

Le celle ancora da configurare mostrano un trattino (—): è il modo di QANTHOS di dirti “qui manca un dato”, per esempio una sessione non ancora scaricata. Passando il mouse sulla cella Sessione un tooltip mostra il dettaglio completo (fuso orario, apertura, chiusura, fonte e data dell’ultimo aggiornamento).

Oltre alla sincronizzazione, la toolbar offre ➕ Aggiungi Strumento per inserire manualmente un mercato non presente nei report, e 📤 Esporta / 📥 Importa Config per salvare e ricaricare l’intera configurazione degli strumenti in un file JSON — comodo per travasarla su un altro PC senza riconfigurare tutto.

6. Perché è cruciale configurarla bene

Vale la pena insistere su questo punto, perché è il motivo per cui dedichi qualche minuto al tab Strumenti all’inizio. Le informazioni che inserisci qui non restano confinate in questa pagina: sono ingredienti di calcoli che troverai negli altri moduli.

Due esempi su tutti:

1. Margini → capitale necessario. Il calcolo del margine richiesto da un portafoglio — e quindi del capitale che ti serve per tradarlo in modo sostenibile — si basa interamente sui margini intraday e overnight di ogni strumento. Margini sbagliati significano stime di capitale sbagliate.
2. Min Avg Trade → tradabilità reale. Una strategia può avere un Sortino Ratio eccellente, uno Sharpe Ratio invidiabile e un Profit Factor elevato e ciononostante non essere tradabile con profitto, semplicemente perché il suo average trade è troppo piccolo per coprire i costi di gestione della posizione e lasciare un guadagno al trader. Le metriche di rischio-rendimento misurano la forma della curva equity, non la capienza della singola operazione: è il Min Avg Trade a mettere alla prova quest’ultima. È un controllo di buon senso che separa le strategie che “stanno bene su carta” da quelle che reggono i costi del mondo reale.

In sintesi: ottime metriche sono una condizione necessaria ma non sufficiente. La scheda strumenti, configurata correttamente, è ciò che permette a QANTHOS di applicare anche le condizioni sufficienti — capitale e capienza per operazione — alle analisi che farai.

7. Errori comuni e come evitarli

7.1 “La tabella è vuota e Sincronizza Strategie non aggiunge nulla”

Quasi sempre manca il portafoglio caricato: la sincronizzazione legge i ticker dal portafoglio attivo. Carica prima un portafoglio dal tab Strategie, poi premi di nuovo Sincronizza Strategie.

7.2 “I margini sono a zero o non si aggiornano”

L’aggiornamento margini richiede una sessione di TWS o IB Gateway aperta con accesso API abilitato. Verifica che la piattaforma sia in esecuzione e che i parametri di connessione (indirizzo e porta) impostati in QANTHOS da Settings → Interactive Brokers corrispondano a quelli della piattaforma, poi premi Aggiorna Margini Futures.

7.3 “Le analisi di capitale mi sembrano sballate”

Controlla due cose: che i margini siano stati aggiornati da IB (non i default generici) e che il campo Traded On rifletta il contratto che traderai davvero. Un Traded On lasciato sul future standard mentre operi sul micro (o viceversa) sposta in modo importante i numeri di margine e capitale.

7.4 “Ho aggiunto un mercato nuovo ma ha valori strani”

I ticker che QANTHOS non conosce vengono creati con valori di default generici. Apri la loro scheda con un doppio click, verifica i parametri di base e — se è un future — aggiorna margini e sessioni dalla piattaforma IB.

8. Un flusso operativo tipico

Per chi configura il tab Strumenti la prima volta:

1. Carica un portafoglio dal tab Strategie (la scheda strumenti lavora su quello).
2. Nel tab Strumenti, premi 🔄 Sincronizza Strategie e conferma l’aggiunta dei ticker trovati.
3. Apri TWS o IB Gateway con l’accesso API abilitato.
4. Premi 💰 Aggiorna Margini Futures e poi 🕐 Aggiorna Sessioni: margini, sessioni ed exchange si compilano da soli.
5. Per ogni ticker che traderai su un contratto diverso da quello di sviluppo (es. NQ → MNQ), apri la scheda con un doppio click e imposta Traded On.
6. Sempre nella scheda, imposta il Min Avg Trade che ritieni la soglia minima di tradabilità per quel mercato.
7. (Facoltativo) Esporta la configurazione con 📤 Esporta Config per riusarla o conservarla.

Fatto questo una volta, la scheda strumenti è pronta e non dovrai più ritoccarla, se non per aggiornare periodicamente i margini o per aggiungere nuovi mercati quando entrano in portafoglio. Da qui in poi, ogni analisi che QANTHOS produce — capitale richiesto, filtri di tradabilità, e molto altro — poggerà su dati reali.

9. Per approfondire

• Tab Strategie — come si caricano le strategie da cui nascono i ticker.
• Money Management — come margini e capitale entrano nel dimensionamento del portafoglio.
• Analisi Margine Storico — come QANTHOS ricostruisce il margine richiesto nel tempo.